ПРЕДВИЂАЊЕ ИНФЛАЦИЈЕ У РУМУНИЈИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА МОНЕТАРНЕ ПОЛИТИКЕ

BRATU Mihaela (Mihaela Bratu, PhD student, Faculty of Cybernetics, Statistics and Economic Informatics, Academy of Economic Studies, Bucharest), mihaela_mb1@yahoo.com

Засновано на подацима о инфлаторним предвиђањима које тромесечно доставља Национална банка Румуније интервали предвиђања су одређени коришћењем метода историјских грешака у предвиђању. Интервали предвиђања су одређени узимајући у обзир чињеницу да се серије грешака у предвиђању у просеку крећу од нуле до стандардног одступања које је једнако корену средње квадратне грешке (RMSE – root mean squared error), а што одговара историјским грешкама у предвиђању. Ауторка је увела као меру економског стања индикатор – релативно одступање појаве у односу на одређени период наспрам одступања у односу на цео временски видокруг. Што се тиче Румуније, када стопе инфлације прате ауторегресивни модел (АР (1) ауторка је побољшала технику одређивања интервала предвиђања узимајући у обзир стање у економији за сваки период за који постоје подаци. Она закључује да је неопходно одредити интервале предвиђања како би се утврдила мера неизвесности предвиђања.

Кључне речи: неизвестност, инфлација, релативно одступање интервала предвиђања, историјске грешке у предвиђању, корен средње квадратне грешке (РМСЕ)